Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori
Undervisningsperiode :
- Inneværende semester
- Neste semester
Aktuelle studieprogram
| Studiepoeng | 10 |
| Undervisningssemester | Annankvar haust, jamne årstal. |
| Fagleg overlapp | MS231: 10sp |
| Timeplan | Se timeplan |
| Pensumliste | Se pensumliste |
Undervisningsspråk
Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)
Krav til forkunnskapar
Ingen
Læringsutbyte
Etter fullført emne skal studentane kunne:
- Dei grunnleggjande prinsippa for utregning av kompensasjon.
- Kjenne omgrepa rein premie, netto premie og bruttopremie. Kunne nytta premieprinsippa til å rekne ut premie for ulike forsikringar.
- Kjenne til ulike former for reassuranse.
- Kunne rekne ut Bayes estimatoren for netto premie for enkle modellar.
- Kunne nytte kredibilitetsteori til å finne netto premie i ulike situasjoner.
- Kjenne metoden med totale marginalar nytta i multiplikative rating modellar.
- Kjenne dei grunnleggjande eigenskapane til Poisson prosesse. Kunne finne den momentgenererande funksjonen til den samansette Poissonprosessen og til den negative binomiske fordelinga.
- Kunne utleie og nytte Lundbergs ulikhet for sannsynet for ruin. Kunne nytte "Normal Power" approksimasjonen til å sette solvenskrav.
- Kunne nytte "Chain Ladder" metoden for reserveavsetningar og kjenne til ulike grunngjevingar for denne metoden.
Kontaktinformasjon
Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.
Undervisningssemester
Annankvar haust, jamne årstal.
Eksamenssemester
Eksamen vert gitt høgst ein gong i året.
Undervisningsspråk
Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Mål og innhald
Kurset skal gje ei grundig innføring i sentrale risikoteoretiske omgrep og modellar, og i metodar til tariffering, reserveavsetning og solvensvurdering i skadeforsikring.
Læringsutbyte/resultat
Etter fullført emne skal studentane kunne:
- Dei grunnleggjande prinsippa for utregning av kompensasjon.
- Kjenne omgrepa rein premie, netto premie og bruttopremie. Kunne nytta premieprinsippa til å rekne ut premie for ulike forsikringar.
- Kjenne til ulike former for reassuranse.
- Kunne rekne ut Bayes estimatoren for netto premie for enkle modellar.
- Kunne nytte kredibilitetsteori til å finne netto premie i ulike situasjoner.
- Kjenne metoden med totale marginalar nytta i multiplikative rating modellar.
- Kjenne dei grunnleggjande eigenskapane til Poisson prosesse. Kunne finne den momentgenererande funksjonen til den samansette Poissonprosessen og til den negative binomiske fordelinga.
- Kunne utleie og nytte Lundbergs ulikhet for sannsynet for ruin. Kunne nytte "Normal Power" approksimasjonen til å sette solvenskrav.
- Kunne nytte "Chain Ladder" metoden for reserveavsetningar og kjenne til ulike grunngjevingar for denne metoden.
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Fagleg overlapp
MS231: 10sp
Obligatoriske arbeidskrav
Obligatoriske øvingar. (Gyldige i to semester.)
Vurderingsformer
Skriftleg eksamen: 5 timar. Lovlege hjelpemiddel: Kalkulator. Eksamen vert gitt høgst ein gong i året.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Undervisningssted
Bergen
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Kontaktinformasjon
Forelesar og Administrativ kontaktperson finn du på Mi side, kontakt ev studiekonsulenten på Insituttet.