Tidsrekker

Fagfeltet behandler statistisk analyse av observasjoner tatt etter hverandre i tid. En prøver å avdekke strukturer som beskriver underliggende sammenhenger mellom observasjonene. Metodene kommer til anvendelse spesielt innenfor økonometri, men brukes i mange andre sammenhenger for eksempel i analyse av geologiske og biologiske data.

Tidsrekkeanalyse har vært et forskningsområde innen statistikkgruppen over lang tid, og en har etter hvert opparbeidet et godt internasjonalt renommé. Stort sett er det to fast ansatte som har arbeidet med disse problemene, og det er blitt utdannet en rekke hovedfags- og doktorgradsstudenter. Arbeidet drives, og har vært drevet, i nær kontakt med utenlandske miljøer, som Humboldt Universität, Berlin, University of La Coruña, University of California, San Diego, University of Cypros, London School of Economics og University of Adelaide, Australia.

Over tid har en sett på  et relativt stort utvalg av forskningstemaer, men spesielt ikke-lineære modeller og ikke-parametriske metoder har det vært arbeidet mye med. Det er således blitt konstruert ikke-parametriske linearitets- og uavhengighetstester, som siden er blitt fulgt opp andre steder. En har i samarbeid med forskere fra Madrid og University of Michigan sett på testing og estimering av additive modeller ved bruk av den marginale integrasjonsmetoden, som ble utviklet blant annet i Bergen for mer enn 10 år siden. Det er anvendelser på produksjonsmodellering i økonomi. Nylig har det blitt arbeidet med ikke-stasjonære og ikke-lineære modeller, samt med tette tidsrekkemodeller.

Et viktig teoretisk prosjekt de siste par årene har vært å prøve å etablere en ikke-parametrisk estimeringsteori for ikke-stasjonære prosesser. Splitmetoden for Markov-kjeder har spilt en avgjørende rolle, og såkalt -rekurrente Markov-prosesser har blitt funnet velegnet som modellklasse. Arbeidet har sterke tilknytningspunkter mot økonometri og spesielt mot teoriutvikling for ikke-lineær cointegrasjon. 

For en del år siden ble det innledet et samarbeid med Havforskningsinstituttet formelt regulert gjennom en bistillingsavtale. Det har hovedsakelig blitt arbeidet med tidsserier for arktisk torsk og hyse fra forskningstokt i Barentshavet over en 20-årsperiode. Målet er å forstå dynamikken bedre i disse observasjonene og utnytte resultatene til å oppnå forbedrede ressursestimater. Nylig har det blitt arbeidet med stimatferd analysert ved bruk av tredimensjonal akustisk instrumentering.

Studiet av paneler av tidsrekker er relatert til fiskepopulasjonsdata. Her har en konsentrert seg om paneler som består av tidsrekker som er innbyrdes krysskorrelerte. Flere tradisjonelle estimater fra envariabelteori må da modifiseres. Burg-type estimater som tar hensyn til endeeffekter blir langt viktigere da en ofte er i den situasjonen at en har mange men korte tidsrekker. Metodikken er utvidet til additive modeller i samarbeid med forskere fra Mannheim.