Hjem
Utdanning
Masteremne

Finansteori

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår
  • EmnekodeSTAT240
  • Talet på semester1
  • Språk

    Norsk (Engelsk vil bli brukt dersom utvekslingsstudentar følgjer kurset.)

  • Ressursar

Undervisningssemester

Annenhver vår, odde årstall

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Kurset går gjennom teorien for prising av finansielle derivat - både i diskret og kontinuerleg tid, inkludert utleiing av Black-Scholes formel. Vidare ser ein på ulike rentemodellar. Den nødvendige teorien for stokastiske differensiallikningar vil bli gjennomgått.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentane kunne:

  • Nytte den binomiske modellen til å finne verdien til eit finansielt derivat.
  • Nytte arbitrage argument til å utleia Black-Scholes formel.
  • Kjenne karakteriseringa av arbitrage ved martingal mål.
  • Karakterisere og drøfte stokastiske differensiallikningar og utnytta samanhengen mellom desse og den infinitesimale operatoren til overføre løysinga av den stokastiske differensiallikninga til eit Caucy problem for ei partiell differensiallikning.
  • Nytte Feynman-K¿ac stokastiske representasjonsformel for løsning av eit Cauchy problem.
  • Modellere korttidsrenta ved hjelp av martingalar. Kjenne ulike "term structure¿ modellar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

STAT220, ECON361 er ein fordel

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske øvingar (gyldige i to semester: inneverande + semesteret etter).

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen: 5 timar. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

  • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

  • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

    Dato
    19.09.2019, 09:00
    Varigheit
    5 timer
    Trekkfrist
    05.09.2019
    Sted